時間序列 - ARCH (GARCH) 2017 年 03 月 01 日 long.jian ARCH (GARCH) 為時間序列分析中特別為金融交易數據打造的模型,針對金融資料的波動度 (volatility) 不一致性,進行波動度的預測。 繼續閱讀