標籤: 累計獲利

在程式交易中有許多數值來評價一個策略的特性或表現，這篇介紹其中一個重要的數值 MDD， 也稱作 “最大回撤" 或 “最大回檔" ，更嚴謹的策略品質分析中不只是看 MDD，也可能會看到2nd DD、3rd DD。發生的時間也是有相當的參考價值。這篇在介紹 MDD 定義與在 R 的應用。