標籤: 最大連續虧損

延續索丁諾比率(Sortino Ratio) 的文章， Calmar ratio 同樣的也是在評價在單位風險下的報酬，但使用的報酬率與風險單位與索丁諾比率不太相同，而各有使用的擁護者。今天要介紹 Calmar ratio 如何計算報酬率與使用的單位風險。