策略無限部落格

 MXNet 是一個支援 Python, R, Scala, Matlab 等等的深度學習套件，其中還支援 GPU 運算。如果想要安裝 GPU 運算版本的 MXNet 需要自行編譯 ( Compile )， 在這裡介紹如何在 R 中安裝 MXNet。

用 R 來進行交易策略開發，在建立交易模型後，有時候交易模型會有參數可以選擇，例如大家熟悉的 RSI、KD 指標…等的參數選擇，常見的作法就是將所有的參數範圍列出來，一一拿去做回測，取績效最好的幾組參數，再分別去觀察各組回測當中的獲利情形，選擇獲利較穩定的一組參數來當最後的交易策略。

財務理論常常提醒讀者們，報酬率的分佈具有高狹峰及厚尾的特性，這篇試著驗證大台指期貨之報酬率分佈是否具這樣特性，及展示使用常態分配與廣義誤差分配 (generalized error distribution) 配適報酬率之情況，其中廣義誤差分配可以模擬高狹峰的特徵。

之前已經有寫過一篇文章介紹 zoo 這個套件，在 zoo 套件當中，先給向量資料一個有序的 index 而建立類別為 zoo 的物件，再利用有對 zoo定義方法的函數來處理該物件。今天要再介紹另一個時間資料處理套件，特別是金融相關的資料更適合利用xts套件來整理資料。

在 2016 年 3 月由 Google 所開發的人工智慧 Alphago 與人類棋王的世紀大戰，像電影場景般的人機大戰受到全世界的矚目，機器學習頓時成為全世界最火的顯學，電腦似乎無所不能到了幾乎取代人類的存在，有人對於人類的未來感到興奮，也有人感到無助絕望。

R語言是統計方面非常強大的程式語言，想在既有的資料上建立模型、估計、檢定、甚至預測，在R語言上都是很容易的事情，但前提是必須要把資料整理成可以代入模型的形式。