ARCH (GARCH) 為時間序列分析中特別為金融交易數據打造的模型，針對金融資料的波動度 (volatility) 不一致性，進行波動度的預測。
R 的 GPU 運算－ gpuR
利用 gpu 加速運算，是機器學習領域最近發展的風潮，也可以說是機器學習在近年得以發展的基礎。小編對模型進行 simulation 時，往往也需要花費大量的運算時間，最近進行的研究
撮合時間與報價訊號接收時間(三)
繼上次的文章撮合時間與報價訊號接收時間(二)研究每個訊號的時間差與其撮和數或交易量的關係，這一次是研究訊號的密度(訊號個數/時間)是否會影響網路傳遞的延遲。
線性模型的封閉解與數值解
在前幾日，小編與同事的機器學習的讀書會中，與同事討論到了關於線性模型的參數最佳解，對於學統計或數學背景的人來說，如果模型存在封閉解，模型參數會存在最佳且唯一解是必然的事。
撮合時間與報價訊號接收時間(二)
繼上次的研究撮和時間與報價訊號接收時間文章，這一次小編要來研究是甚麼因素造成時間差異增加，假設時間差異來自於兩個因素，第一，在短時間內大量撮合運算，第二，網路傳遞延遲，這次小編的目的就是要驗證第一個因素。
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