風險對於投資人來說一直是一個既害怕又抽象，卻又不得不面對的存在，以往會使用金融商品的標準差，或 $latex \beta$ 來當作該金融商品的風險值。今天要來介紹 VaR 的定義與計算方式。
台指期三大法人資料與跟單交易分析(二)
繼上次的文章台指期三大法人資料與跟單交易分析(一)，其中的跟單交易發現跟隨著外資的淨買入做單有較好的績效，但其他的三大法人資料就沒有用了嗎?
布朗幾何運動－交易市場的 simulation
布朗幾何運動是在金融工程領域一個重要的理論。在 1997 年 Myron Scholes 和 Fischer Black 得到了諾貝爾經濟學獎。今天試著使用 R 模擬交易市場的交易情況。
台指期之三大法人資料跟單交易分析(一)
之前已有寫過根據三大法人的淨未平倉量與淨買入而做單的文章，但那只有近三年的資料，這次小編有幸得到了台指期所有的三大法人歷史資料，打算以三篇文章做一套完整的跟單交易與分析，資料從 2008-04-07 到 2017-03-31 共 2227天
VIX 指數與隱含波動度 (Implied volatility)
這次要介紹常見的指數 VIX 指數與隱含波動度。自從 VIX 指數被引入市場後，很快就被用來衡量投資者心理和市場波動度的工具之一，而後也被投資人或媒體來拿當 “市場恐懼" 指標之一。
R語言套件magrittr
magrittr是一個提供 pipe-operator 的套件，該套件裡包含了 4 個 pipe-operator，分別是%>%、%T>% 、%%、%$%。pipe-operator的好處就是可以讓程式碼增加可讀性，也不會發生寫一長串程式碼時找不到小括號哪裡括錯的尷尬情況。
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