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集群分析也是機器學習 (Machine learning) 中的非監督式學習 (Unsupervised learning)。今天要介紹期群分析方法並在 R 上如何實作。

索丁諾比率(Sortino Ratio) 與上一篇的夏普值 (Sharpe ratio) 類似，同樣是在財務領域上衡量在單位風險下投資商品的報酬表現，與夏普值不同的是夏普值使用標準差，索丁諾比率使用下行標準差，使用下行標準差讓索丁諾比率凸顯出在單位損失風險的情況下的超額報酬。

繼上次的文章三大法人資料與跟單交易分析(二)，是根據混和三大法人資料來做交易的，但還沒有考慮到停損停利，因為每天的台指期可能變動正負三百以上，自期交所開放三大法人資料以來，一天的最高價格最高超過該天開盤價424點，最低價格最低低於該天開盤價599點，所以在當沖策略當中應該要做好停損停利點，否則會有斷頭的風險。