分類: 程式交易

財務理論常常提醒讀者們，報酬率的分佈具有高狹峰及厚尾的特性，這篇試著驗證大台指期貨之報酬率分佈是否具這樣特性，及展示使用常態分配與廣義誤差分配 (generalized error distribution) 配適報酬率之情況，其中廣義誤差分配可以模擬高狹峰的特徵。

之前已經有寫過一篇文章介紹 zoo 這個套件，在 zoo 套件當中，先給向量資料一個有序的 index 而建立類別為 zoo 的物件，再利用有對 zoo定義方法的函數來處理該物件。今天要再介紹另一個時間資料處理套件，特別是金融相關的資料更適合利用xts套件來整理資料。

R語言是統計方面非常強大的程式語言，想在既有的資料上建立模型、估計、檢定、甚至預測，在R語言上都是很容易的事情，但前提是必須要把資料整理成可以代入模型的形式。

   在 Ubuntu 系統上連結 SQL Server 資料需要先安裝 Unixodbc、FreeTDS 套件，之後需要設定相關的 freetds.conf、odbcinst.ini、odbc.ini 檔案。在嘗試過程中又一直遇到相依套件壞掉的問題，加上眾多的文件及繁雜的步驟，很讓人沮喪，甚至一度想放棄 Ubuntu 回到 Window 系統 QAQ。如果讀者跟小編一樣遇到 R 連結資料庫上的種種問題，希望這篇對你們有一點點幫助。