分類: 程式交易

在資料分析的過程中，確認資料的正確性絕對是資料分析的第一個步驟。策略無限所使用的資料來源是向台灣期貨交易所購買的 Tick 資料，所以在資料的正確性是無虞的。

台灣位處於地震頻繁的地區，投資大眾在共同經歷一次地震後，每個人的行為不盡相同，有人不為所動，有人加緊下空單，有人期待過量下跌而下多單賺一波回升，究竟地震對台指期的價格有無較一致的影響呢?為了要了解這個現象

Convolution Neural Network ( 卷積神經網絡 ) 為一種機器學習中的監督式學習方法，應用於圖像辨識和語音辨識皆有出色的表現，策略無限也致力於使用各種不同的新方法，來做為開發策略的工具，在這裡提供一個初步如何使用類神經網路於大台指期貨的預測。

決策樹，是一種統計學與機器學習會用到的分群方法，若想要預測的變數為類別變數則可稱分類樹(classification tree)，若想要預測的變數為連續型變數則稱回歸樹(regression tree)。

 MXNet 是一個支援 Python, R, Scala, Matlab 等等的深度學習套件，其中還支援 GPU 運算。如果想要安裝 GPU 運算版本的 MXNet 需要自行編譯 ( Compile )， 在這裡介紹如何在 R 中安裝 MXNet。

用 R 來進行交易策略開發，在建立交易模型後，有時候交易模型會有參數可以選擇，例如大家熟悉的 RSI、KD 指標…等的參數選擇，常見的作法就是將所有的參數範圍列出來，一一拿去做回測，取績效最好的幾組參數，再分別去觀察各組回測當中的獲利情形，選擇獲利較穩定的一組參數來當最後的交易策略。