布朗幾何運動是在金融工程領域一個重要的理論。在 1997 年 Myron Scholes 和 Fischer Black 得到了諾貝爾經濟學獎。今天試著使用 R 模擬交易市場的交易情況。
分類: 程式交易
台指期之三大法人資料跟單交易分析(一)
之前已有寫過根據三大法人的淨未平倉量與淨買入而做單的文章，但那只有近三年的資料，這次小編有幸得到了台指期所有的三大法人歷史資料，打算以三篇文章做一套完整的跟單交易與分析，資料從 2008-04-07 到 2017-03-31 共 2227天
VIX 指數與隱含波動度 (Implied volatility)
這次要介紹常見的指數 VIX 指數與隱含波動度。自從 VIX 指數被引入市場後，很快就被用來衡量投資者心理和市場波動度的工具之一，而後也被投資人或媒體來拿當 “市場恐懼" 指標之一。
R語言套件magrittr
magrittr是一個提供 pipe-operator 的套件，該套件裡包含了 4 個 pipe-operator，分別是%>%、%T>% 、%%、%$%。pipe-operator的好處就是可以讓程式碼增加可讀性，也不會發生寫一長串程式碼時找不到小括號哪裡括錯的尷尬情況。
R 互動式圖片套件 plotly
在進行資料分析時，時常會透過畫折線圖、散佈圖等等將資料視覺化的動作，方便分析者做觀察資料。然而透過圖片來瞭解資料，會出現無法得知精準數字，需要回頭檢視資料找特定筆數值，有時候會讓小編覺得有點麻煩。
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