作者: gordonliao

台灣位處於地震頻繁的地區，投資大眾在共同經歷一次地震後，每個人的行為不盡相同，有人不為所動，有人加緊下空單，有人期待過量下跌而下多單賺一波回升，究竟地震對台指期的價格有無較一致的影響呢?為了要了解這個現象

決策樹，是一種統計學與機器學習會用到的分群方法，若想要預測的變數為類別變數則可稱分類樹(classification tree)，若想要預測的變數為連續型變數則稱回歸樹(regression tree)。

用 R 來進行交易策略開發，在建立交易模型後，有時候交易模型會有參數可以選擇，例如大家熟悉的 RSI、KD 指標…等的參數選擇，常見的作法就是將所有的參數範圍列出來，一一拿去做回測，取績效最好的幾組參數，再分別去觀察各組回測當中的獲利情形，選擇獲利較穩定的一組參數來當最後的交易策略。

之前已經有寫過一篇文章介紹 zoo 這個套件，在 zoo 套件當中，先給向量資料一個有序的 index 而建立類別為 zoo 的物件，再利用有對 zoo定義方法的函數來處理該物件。今天要再介紹另一個時間資料處理套件，特別是金融相關的資料更適合利用xts套件來整理資料。